FVI
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
36C
Skor%49Birim Pay
0,028773
-0,05% / gün
1A
-3,57%
3A
-3,70%
6A
-0,15%
YBB
+21,65%
1Y
+26,38%
3Y
+106,96%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,028773+26.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,82%
Maks. Düşüş (1Y)-9,25%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-1.00
Calmar (1Y)2.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,46%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,3%-1% → +63%
%5: -1%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,3%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,5%
-6% … +21%
1Y Bek.
+28,3%
-1% … +63%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1066 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,95%En Kötü Gün
-2,52%En İyi Hafta
+7,64%En Kötü Hafta
-4,91%En İyi Ay
+12,21%En Kötü Ay
-6,00%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.9 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.9 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü34,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı929
Pay Sayısı1,21 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası14 / 23
ISIN
TRYFIBE00322Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FVIaktif | 35.9 | -3,6% | +26,4% | 14,8% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |