FYD
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
33D
Skor%46Birim Pay
10,605871
-0,30% / gün
1A
-5,55%
3A
-4,18%
6A
-12,94%
YBB
+4,35%
1Y
+9,15%
3Y
+87,72%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri10,605871+9.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,92%
Maks. Düşüş (1Y)-19,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.24
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)0.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-6,68%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,9%+2% → +157%
%5: +2%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,3%
-10% … +39%
1Y Bek.
+59,9%
+2% … +157%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,62%En Kötü Gün
-6,32%En İyi Hafta
+9,23%En Kötü Hafta
-9,79%En İyi Ay
+16,26%En Kötü Ay
-10,67%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,24%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.3 pp
Fon
+9,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.1 pp
Fon
+9,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.7 pp
Fon
+9,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,55 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.684
Pay Sayısı240,8 M
Pazar Payı1,79%
Kategori Sırası91 / 201
ISIN
TRMFYDWWWWW1Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FYDaktif | 33.4 | -5,6% | +9,1% | 24,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |