FYD
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%19Birim Pay
11,22829
-0,20% / gün
1A
+1,20%
3A
+2,55%
6A
+7,83%
YBB
+10,48%
1Y
+24,75%
3Y
+159,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri11,22829+23.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,87%
Maks. Düşüş (1Y)-13,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)1.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,20%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,5%+7% → +161%
%5: +7%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,0%
-9% … +42%
1Y Bek.
+66,5%
+7% … +161%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,08%En Kötü Gün
-6,32%En İyi Hafta
+9,23%En Kötü Hafta
-9,71%En İyi Ay
+16,26%En Kötü Ay
-10,67%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.8 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.9 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.9 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.583
Pay Sayısı313,1 M
Pazar Payı1,41%
Kategori Sırası133 / 192
ISIN
TRMFYDWWWWW1Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FYDaktif | 32.3 | +1,2% | +24,8% | 22,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |