FZJ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
44C
Skor%62Birim Pay
5,724717
+0,07% / gün
1A
-1,36%
3A
+2,80%
6A
+7,53%
YBB
+21,33%
1Y
+28,95%
3Y
+170,71%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri5,724717+28.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,62%
Maks. Düşüş (1Y)-3,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.67
Sortino (1Y)-1.79
Calmar (1Y)8.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,28%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,7%+29% → +53%
%5: +29%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,9%
+0% … +6%
3A Bek.
+8,8%
+4% … +14%
1Y Bek.
+40,7%
+29% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 1278 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,56%En Kötü Gün
-0,99%En İyi Hafta
+3,84%En Kötü Hafta
-1,78%En İyi Ay
+8,00%En Kötü Ay
-2,52%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.89Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.5 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü994,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.910
Pay Sayısı173,7 M
Pazar Payı0,99%
Kategori Sırası33 / 101
ISIN
TRYFIBP00195Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FZJaktif | 43.7 | -1,4% | +29,0% | 6,6% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |