GAF
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
45C+
Skor%60Birim Pay
1,715751
-0,92% / gün
1A
+2,55%
3A
+9,02%
6A
+18,94%
YBB
+21,83%
1Y
+39,87%
3Y
+248,07%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,715751+39.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,89%
Maks. Düşüş (1Y)-15,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.00
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)2.56
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,16%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,0%+8% → +170%
%5: +8%
%95: +170%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,8%
-8% … +20%
3A Bek.
+15,0%
-9% … +44%
1Y Bek.
+71,0%
+8% … +170%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,92%En Kötü Gün
-6,08%En İyi Hafta
+10,87%En Kötü Hafta
-10,08%En İyi Ay
+21,10%En Kötü Ay
-10,97%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.6 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.8 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.3 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü207,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.701
Pay Sayısı120,9 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası70 / 192
ISIN
TRMGAFWWWWW4Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GAFaktif | 45.2 | +2,5% | +39,9% | 25,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |