GBC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
47C+
Skor%83Birim Pay
0,303919
-1,07% / gün
1A
-7,76%
3A
-2,02%
6A
+2,98%
YBB
+22,25%
1Y
+22,26%
3Y
+147,64%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,303919+22.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,28%
Maks. Düşüş (1Y)-8,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)2.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,84%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,3%-8% → +104%
%5: -8%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,1%
-8% … +14%
3A Bek.
+9,6%
-12% … +30%
1Y Bek.
+42,3%
-8% … +104%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.15 hareket eder
0.15
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+26,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
3%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,39%En Kötü Gün
-3,56%En İyi Hafta
+10,71%En Kötü Hafta
-6,42%En İyi Ay
+14,12%En Kötü Ay
-6,25%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.8 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.0 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü273,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.474
Pay Sayısı898,9 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası29 / 201
ISIN
TRYGLMK00013Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBCaktif | 47.0 | -7,8% | +22,3% | 19,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |