Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GEH

GEH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

35C
Skor%34
Birim Pay
2,807983
-0,59% / gün
1A
+1,83%
3A
+7,94%
6A
+18,96%
YBB
+21,76%
1Y
+30,64%
3Y
+189,91%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri2,807983+30.00%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,71%
Maks. Düşüş (1Y)-12,82%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)2.39

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,68%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,0%+8% → +167%
%5: +8%
%95: +167%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,6%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,9%
-9% … +44%
1Y Bek.
+72,0%
+8% … +167%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
99%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,78%
En Kötü Gün
-5,57%
En İyi Hafta
+9,62%
En Kötü Hafta
-8,95%
En İyi Ay
+20,93%
En Kötü Ay
-8,73%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.9 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.0 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.0 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü17,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı272.461
Pay Sayısı6,08 Mr
Pazar Payı9,25%
Kategori Sırası17 / 34
ISINTRYGHEK00042
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GEHaktif35.3+1,8%+30,6%22,7%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%