GFH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
37C
Skor%65Birim Pay
0,06934
-0,82% / gün
1A
-5,99%
3A
-5,42%
6A
-8,68%
YBB
+13,40%
1Y
+16,28%
3Y
+98,46%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,06934+16.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,14%
Maks. Düşüş (1Y)-13,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.24
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)1.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,63%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%+6% → +117%
%5: +6%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,6%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,6%
-7% … +32%
1Y Bek.
+50,7%
+6% … +117%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1175 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,81%En Kötü Gün
-4,22%En İyi Hafta
+9,35%En Kötü Hafta
-6,66%En İyi Ay
+15,79%En Kötü Ay
-7,23%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.0 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.4 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı82.816
Pay Sayısı22,88 Mr
Pazar Payı0,99%
Kategori Sırası14 / 35
ISIN
TRYCUHE00412Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GFHaktif | 36.9 | -6,0% | +16,3% | 19,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |