Panel/Türk Hisse/GFH

GFH

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

44C

Skor%48

Birim Pay

0,075061

+0,77% / gün

+3,50%

+5,73%

+15,08%

YBB

+24,10%

+31,75%

+113,25%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalaması civarında (%48)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,075883+31.75%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite18,45%

Maks. Düşüş (1Y)-10,58%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.45

Sortino (1Y)-0.50

Calmar (1Y)3.00

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,98%

Tutarlılık%65

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+56,9%+8% → +128%

%5: +8%

%95: +128%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%721A

1A Bek.

+3,8%

-6% … +15%

3A Bek.

+12,2%

-7% … +33%

1Y Bek.

+56,9%

+8% … +128%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder

0.81

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+2,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

95%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1133 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,81%

En Kötü Gün

-4,22%

En İyi Hafta

+9,35%

En Kötü Hafta

-6,66%

En İyi Ay

+15,79%

En Kötü Ay

-7,23%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.31

Ortalama Kazanç

+0,95%

Ortalama Kayıp

-0,79%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,66%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

52 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,63%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,14%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.49

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-5.0 pp

Fon

+31,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-20.3 pp

Fon

+31,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+2.2 pp

Fon

+31,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,83 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı87.780

Pay Sayısı24,44 Mr

Pazar Payı0,98%

Kategori Sırası17 / 34

ISINTRYCUHE00412

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GFHaktif	44.4	+3,5%	+31,7%	18,4%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%