Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GFH

GFH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

42C
Skor%39
Birim Pay
0,073174
-0,05% / gün
1A
+1,51%
3A
+9,37%
6A
+17,85%
YBB
+19,67%
1Y
+31,77%
3Y
+163,53%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,073174+31.14%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,52%
Maks. Düşüş (1Y)-10,58%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)3.00

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,31%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+8% → +131%
%5: +8%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,2%
-7% … +35%
1Y Bek.
+58,4%
+8% … +131%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1088 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,81%
En Kötü Gün
-4,22%
En İyi Hafta
+9,35%
En Kötü Hafta
-6,66%
En İyi Ay
+15,79%
En Kötü Ay
-7,23%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+0,94%
Ortalama Kayıp
-0,80%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.7 pp
Fon
+31,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.9 pp
Fon
+31,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.2 pp
Fon
+31,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı92.582
Pay Sayısı26,44 Mr
Pazar Payı1,05%
Kategori Sırası14 / 34
ISINTRYCUHE00412
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GFHaktif42.2+1,5%+31,8%18,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%