Panel/Türk Hisse/GHH

GHH

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

60B

Skor%73

Birim Pay

0,404834

+0,70% / gün

+2,23%

+6,40%

+20,71%

YBB

+28,90%

+42,44%

+160,31%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %92

▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.6
▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,407731+42.44%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite14,40%

Maks. Düşüş (1Y)-8,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.17

Sortino (1Y)0.19

Calmar (1Y)5.26

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,34%

Tutarlılık%80

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+65,3%+19% → +125%

%5: +19%

%95: +125%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%951Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%791A

1A Bek.

+4,3%

-5% … +14%

3A Bek.

+13,6%

-4% … +31%

1Y Bek.

+65,3%

+19% … +125%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.61 hareket eder

0.61

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+18,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

73%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma17 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,17%

En Kötü Gün

-2,48%

En İyi Hafta

+7,96%

En Kötü Hafta

-4,09%

En İyi Ay

+12,67%

En Kötü Ay

-5,82%

Pozitif Gün Oranı

56%

Kâr Faktörü

1.54

Ortalama Kazanç

+0,74%

Ortalama Kayıp

-0,62%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,32%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

39 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,28%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,60%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.59

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+5.7 pp

Fon

+42,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-9.6 pp

Fon

+42,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+12.9 pp

Fon

+42,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,31 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı173.854

Pay Sayısı18,05 Mr

Pazar Payı3,92%

Kategori Sırası5 / 34

ISINTRYGHEK00141

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GHHaktif	59.6	+2,2%	+42,4%	14,4%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%