Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/GHH

GHH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

48C+
Skor%90
Birim Pay
0,382721
-0,80% / gün
1A
-5,21%
3A
-4,04%
6A
-1,88%
YBB
+20,99%
1Y
+26,55%
3Y
+145,22%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.7 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.4
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,382721+26.55%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,81%
Maks. Düşüş (1Y)-9,61%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)2.76

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,79%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,3%+17% → +117%
%5: +17%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,2%
-5% … +13%
3A Bek.
+13,1%
-5% … +31%
1Y Bek.
+62,3%
+17% … +117%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.61 hareket eder
0.61
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+18,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,17%
En Kötü Gün
-2,56%
En İyi Hafta
+7,96%
En Kötü Hafta
-4,30%
En İyi Ay
+12,67%
En Kötü Ay
-5,82%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+0,73%
Ortalama Kayıp
-0,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.1 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.7 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.7 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,77 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı73.025
Pay Sayısı9,85 Mr
Pazar Payı2,35%
Kategori Sırası3 / 35
ISINTRYGHEK00141
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GHHaktif48.4-5,2%+26,6%14,8%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%