Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GHS

GHS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

35D
Skor%33
Birim Pay
38,961306
-0,33% / gün
1A
+1,63%
3A
+7,36%
6A
+18,80%
YBB
+21,33%
1Y
+30,18%
3Y
+186,46%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri38,961306+29.54%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,83%
Maks. Düşüş (1Y)-13,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)2.25

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,15%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,2%+9% → +175%
%5: +9%
%95: +175%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,6%
-8% … +19%
3A Bek.
+14,2%
-10% … +42%
1Y Bek.
+72,2%
+9% … +175%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,00%
En Kötü Gün
-6,36%
En İyi Hafta
+10,10%
En Kötü Hafta
-10,26%
En İyi Ay
+21,75%
En Kötü Ay
-9,29%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.3 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.5 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.6 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,98 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.948
Pay Sayısı76,4 M
Pazar Payı1,19%
Kategori Sırası111 / 192
ISINTRMOSKWWWWW0
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GHSaktif34.5+1,6%+30,2%23,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%