Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/GIH

GIH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

11F
Skor%6
Birim Pay
1,588668
+0,79% / gün
1A
-7,49%
3A
-30,30%
6A
-38,58%
YBB
-11,27%
1Y
-13,47%
3Y
-6,92%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.37 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-42.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.0 altında
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %24.3 geride
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-10.7

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,588668-13.47%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,54%
Maks. Düşüş (1Y)-42,93%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.37
Sortino (1Y)-2.15
Calmar (1Y)-0.31

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-28,02%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,6%-26% → +80%
%5: -26%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%181Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,1%
-11% … +15%
3A Bek.
+3,3%
-16% … +30%
1Y Bek.
+15,6%
-26% … +80%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.78 hareket eder
0.78
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-10,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
52%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 854 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,96%
En Kötü Gün
-5,38%
En İyi Hafta
+8,49%
En Kötü Hafta
-14,93%
En İyi Ay
+19,71%
En Kötü Ay
-25,66%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
0.91
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-1,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-39,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
120 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-27.9 pp
Fon
-13,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-65.7 pp
Fon
-13,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-24.3 pp
Fon
-13,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı458
Pay Sayısı2,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası170 / 201
ISINTRYALBT00143
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GIHaktif11.4-7,5%-13,5%22,5%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%