GMD
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
30D
Skor%26Birim Pay
2,645856
+0,42% / gün
1A
-2,61%
3A
-2,16%
6A
+0,39%
YBB
+15,62%
1Y
+21,83%
3Y
+27,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.28 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,645856+21.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,98%
Maks. Düşüş (1Y)-7,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.28
Sortino (1Y)-2.13
Calmar (1Y)2.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,01%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,5%-7% → +55%
%5: -7%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,3%
-7% … +8%
3A Bek.
+6,2%
-8% … +17%
1Y Bek.
+23,5%
-7% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 1217 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,93%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+4,64%En Kötü Hafta
-3,15%En İyi Ay
+7,03%En Kötü Ay
-3,09%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.4 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.4 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı87
Pay Sayısı5,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası63 / 101
ISIN
TRYGMDP00092Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMDaktif | 29.5 | -2,6% | +21,8% | 8,0% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |