Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GMD

GMD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

17F
Skor%0
Birim Pay
2,712316
-0,13% / gün
1A
+2,06%
3A
+11,42%
6A
+18,20%
YBB
+18,53%
1Y
-15,93%
3Y
+47,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-40.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,712316-15.89%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,89%
Maks. Düşüş (1Y)-40,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.87
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)-0.39

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,11%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,1%-4% → +57%
%5: -4%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,4%
-7% … +8%
3A Bek.
+6,8%
-9% … +18%
1Y Bek.
+26,1%
-4% … +57%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 1130 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,92%
En Kötü Gün
-13,24%
En İyi Hafta
+4,64%
En Kötü Hafta
-26,35%
En İyi Ay
+7,03%
En Kötü Ay
-38,22%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
0.86
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-1,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
24.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-56.4 pp
Fon
-15,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-68.6 pp
Fon
-15,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-42.5 pp
Fon
-15,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı117
Pay Sayısı1,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası89 / 100
ISINTRYGMDP00092
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GMDaktif16.8+2,1%-15,9%29,9%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%