GMR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
53C+
Skor%64Birim Pay
1,428113
+1,14% / gün
1A
-3,84%
3A
+9,28%
6A
+14,38%
YBB
+15,97%
1Y
+41,79%
3Y
+175,08%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%91, 11 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,428113+41.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,92%
Maks. Düşüş (1Y)-13,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.08
Sortino (1Y)0.08
Calmar (1Y)3.05
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,52%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,4%+7% → +141%
%5: +7%
%95: +141%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +17%
3A Bek.
+13,2%
-10% … +40%
1Y Bek.
+62,4%
+7% … +141%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%91
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-6,48%En İyi Hafta
+11,43%En Kötü Hafta
-8,02%En İyi Ay
+14,85%En Kötü Ay
-4,29%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.3 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.9 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.2 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü205,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.896
Pay Sayısı144 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası61 / 192
ISIN
TRYGDKM00010Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMRaktif | 52.8 | -3,8% | +41,8% | 21,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |