GMR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
9F
Skor%6Birim Pay
1,071377
+0,04% / gün
1A
-9,76%
3A
-22,57%
6A
-27,66%
YBB
-13,00%
1Y
-13,68%
3Y
+27,41%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.2 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %24.5 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,071377-13.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,55%
Maks. Düşüş (1Y)-33,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.38
Sortino (1Y)-2.27
Calmar (1Y)-0.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-20,18%
Tutarlılık%44
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,4%-4% → +126%
%5: -4%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,6%
-9% … +16%
3A Bek.
+10,9%
-10% … +36%
1Y Bek.
+49,4%
-4% … +126%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,76%En Kötü Gün
-6,48%En İyi Hafta
+11,43%En Kötü Hafta
-9,29%En İyi Ay
+14,85%En Kötü Ay
-14,49%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.91Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.1 pp
Fon
-13,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-65.9 pp
Fon
-13,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-24.5 pp
Fon
-13,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü116,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.702
Pay Sayısı108,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası171 / 201
ISIN
TRYGDKM00010Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMRaktif | 8.5 | -9,8% | -13,7% | 22,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |