Panel/Türk Hisse/GMR

GMR

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

20F

Skor%7

Birim Pay

1,32573

+0,32% / gün

-4,19%

-10,24%

+4,94%

YBB

+7,66%

+14,04%

+55,03%

Otomatik Görüş

Kaçıngüven %68

▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %15.5 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri1,32573+14.04%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,52%

Maks. Düşüş (1Y)-13,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.21

Sortino (1Y)-1.20

Calmar (1Y)1.02

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)-2,70%

Tutarlılık%58

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+57,8%+2% → +139%

%5: +2%

%95: +139%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%851Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+4,4%

-8% … +17%

3A Bek.

+11,7%

-10% … +38%

1Y Bek.

+57,8%

+2% … +139%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder

0.86

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+0,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

78%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%80

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,07%

En Kötü Gün

-6,48%

En İyi Hafta

+11,43%

En Kötü Hafta

-8,02%

En İyi Ay

+14,85%

En Kötü Ay

-4,29%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.13

Ortalama Kazanç

+1,04%

Ortalama Kayıp

-0,99%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-12,31%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

80 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,02%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,79%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.11

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-22.7 pp

Fon

+14,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-38.0 pp

Fon

+14,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-15.5 pp

Fon

+14,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü165,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı4.479

Pay Sayısı124,7 M

Pazar Payı0,06%

Kategori Sırası155 / 200

ISINTRYGDKM00010

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GMRaktif	19.8	-4,2%	+14,0%	21,5%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%