Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GNH

GNH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

51C+
Skor%58
Birim Pay
1,516754
+0,33% / gün
1A
-1,29%
3A
+10,69%
6A
+19,56%
YBB
+21,70%
1Y
+39,02%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.8
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,516754+38.59%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,12%
Maks. Düşüş (1Y)-10,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)3.63

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,91%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,5%+7% → +98%
%5: +7%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,2%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,0%
-7% … +28%
1Y Bek.
+45,5%
+7% … +98%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.72 hareket eder
0.72
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 290 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,61%
En Kötü Gün
-6,24%
En İyi Hafta
+9,76%
En Kötü Hafta
-8,66%
En İyi Ay
+11,92%
En Kötü Ay
-5,03%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+0,93%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.5 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.4 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı202
Pay Sayısı5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası73 / 192
ISINTRYGMDP00167
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GNHaktif50.6-1,3%+39,0%19,1%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%