GNH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
7F
Skor%4Birim Pay
1,060034
+0,44% / gün
1A
-9,13%
3A
-25,53%
6A
-32,44%
YBB
-14,95%
1Y
-19,37%
3Y
+6,48%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-37.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.9 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %30.2 geride
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,060034-19.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,18%
Maks. Düşüş (1Y)-37,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.80
Sortino (1Y)-2.50
Calmar (1Y)-0.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-23,89%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+4,5%-26% → +46%
%5: -26%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%591Y
%20+ Kazanç
%251Y
%10+ Kayıp
%231Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,2%
-9% … +10%
3A Bek.
+1,2%
-15% … +20%
1Y Bek.
+4,5%
-26% … +46%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 377 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,50%En Kötü Gün
-6,24%En İyi Hafta
+9,76%En Kötü Hafta
-11,38%En İyi Ay
+11,92%En Kötü Ay
-22,21%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.85Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-33,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-33.8 pp
Fon
-19,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-71.6 pp
Fon
-19,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-30.2 pp
Fon
-19,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı128
Pay Sayısı4,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası173 / 201
ISIN
TRYGMDP00167Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GNHaktif | 6.8 | -9,1% | -19,4% | 21,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |