Panel/Türk Hisse/GNH

GNH

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

25F

Skor%5

Birim Pay

1,422619

+0,53% / gün

-0,06%

-6,63%

+6,60%

YBB

+14,15%

+12,36%

–

Otomatik Görüş

Kaçıngüven %68

▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %17.2 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri1,422619+12.36%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,25%

Maks. Düşüş (1Y)-12,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.44

Sortino (1Y)-1.39

Calmar (1Y)1.00

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)-1,14%

Tutarlılık%56

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+30,0%-5% → +80%

%5: -5%

%95: +80%

Pozitif Kapatma

%921Y

%20+ Kazanç

%681Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%681A

1A Bek.

+2,4%

-6% … +12%

3A Bek.

+7,3%

-8% … +25%

1Y Bek.

+30,0%

-5% … +80%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.72 hareket eder

0.72

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+5,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

74%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 335 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,61%

En Kötü Gün

-6,24%

En İyi Hafta

+9,76%

En Kötü Hafta

-8,66%

En İyi Ay

+11,92%

En Kötü Ay

-6,41%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.13

Ortalama Kazanç

+0,89%

Ortalama Kayıp

-0,90%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-10,66%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

32 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,81%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,61%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.23

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-24.4 pp

Fon

+12,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-39.7 pp

Fon

+12,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-17.2 pp

Fon

+12,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı188

Pay Sayısı5,1 M

Pazar Payı0,00%

Kategori Sırası158 / 200

ISINTRYGMDP00167

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GNHaktif	24.8	-0,1%	+12,4%	19,2%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%