GOH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
39C
Skor%42Birim Pay
16,550948
+0,77% / gün
1A
-0,58%
3A
+8,86%
6A
+23,35%
YBB
+23,88%
1Y
+32,68%
3Y
+214,33%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %16.6
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri16,550948+33.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,68%
Maks. Düşüş (1Y)-10,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)3.22
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,89%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+77,9%+16% → +167%
%5: +16%
%95: +167%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,9%
-7% … +18%
3A Bek.
+15,8%
-6% … +41%
1Y Bek.
+77,9%
+16% … +167%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1276 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,25%En Kötü Gün
-5,19%En İyi Hafta
+9,74%En Kötü Hafta
-6,56%En İyi Ay
+12,04%En Kötü Ay
-5,75%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.8 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.0 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.1 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü646,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.794
Pay Sayısı39 M
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası94 / 192
ISIN
TRYGAPO00524Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GOHaktif | 39.3 | -0,6% | +32,7% | 19,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |