GOH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
14F
Skor%13Birim Pay
12,839688
+0,03% / gün
1A
-10,02%
3A
-19,73%
6A
-24,00%
YBB
-3,90%
1Y
-7,55%
3Y
+48,97%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.8 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %18.4 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.2
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri12,839688-7.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,21%
Maks. Düşüş (1Y)-29,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.24
Sortino (1Y)-2.11
Calmar (1Y)-0.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-16,79%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,0%+7% → +143%
%5: +7%
%95: +143%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +17%
3A Bek.
+13,2%
-9% … +37%
1Y Bek.
+62,0%
+7% … +143%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1363 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,23%En Kötü Gün
-5,19%En İyi Hafta
+9,74%En Kötü Hafta
-9,76%En İyi Ay
+12,04%En Kötü Ay
-14,04%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.0 pp
Fon
-7,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-59.8 pp
Fon
-7,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-18.4 pp
Fon
-7,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü420,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.703
Pay Sayısı32,7 M
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası157 / 201
ISIN
TRYGAPO00524Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GOHaktif | 13.8 | -10,0% | -7,6% | 21,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |