YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
46C+
Skor%66Birim Pay
18,670396
-0,33% / gün
1A
-1,16%
3A
+2,10%
6A
+8,87%
YBB
+24,09%
1Y
+30,39%
3Y
+202,60%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri18,670396+30.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,33%
Maks. Düşüş (1Y)-2,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.80
Sortino (1Y)-1.72
Calmar (1Y)14.86
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,57%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,4%+30% → +63%
%5: +30%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,8%
+4% … +17%
1Y Bek.
+45,4%
+30% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,06%En Kötü Gün
-0,84%En İyi Hafta
+2,99%En Kötü Hafta
-1,58%En İyi Ay
+8,48%En Kötü Ay
-1,60%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.23Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.9 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.9 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.5 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü691,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.579
Pay Sayısı37 M
Pazar Payı0,79%
Kategori Sırası56 / 189
ISIN
TRYGAPO00037Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPIaktif | 46.1 | -1,2% | +30,4% | 5,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |