GTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
53C+
Skor%73Birim Pay
1,530871
+1,86% / gün
1A
+3,74%
3A
+14,89%
6A
+30,38%
YBB
+42,91%
1Y
+43,03%
3Y
+53,01%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.2
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,530871+43.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,02%
Maks. Düşüş (1Y)-11,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)3.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)18,68%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,5%-8% → +88%
%5: -8%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,6%
-8% … +13%
3A Bek.
+7,1%
-11% … +27%
1Y Bek.
+32,5%
-8% … +88%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 394 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,15%En Kötü Gün
-4,72%En İyi Hafta
+8,18%En Kötü Hafta
-7,56%En İyi Ay
+15,60%En Kötü Ay
-4,86%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.3 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.0 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.5 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü27,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı777
Pay Sayısı17,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası50 / 200
ISIN
TRYGAPO01407Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GTHaktif | 53.3 | +3,7% | +43,0% | 20,0% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |