GUF
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
21F
SkorBirim Pay
0,780576
+1,49% / gün
1A
-10,97%
3A
-8,52%
6A
-21,63%
YBB
-21,63%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %75
75
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.71 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %7
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%89)
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,780576-21.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,52%
Maks. Düşüş (1Y)-26,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.71
Sortino (1Y)-2.32
Calmar (1Y)-2.02
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-11,08%
Tutarlılık%33
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-41,7%-67% → +5%
%5: -67%
%95: +5%
Pozitif Kapatma
%71Y
%20+ Kazanç
%21Y
%10+ Kayıp
%891Y
Pozitif Kapatma
%331A
1A Bek.
-4,3%
-19% … +12%
3A Bek.
-12,2%
-34% … +16%
1Y Bek.
-41,7%
-67% … +5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 115 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,52%En Kötü Gün
-7,31%En İyi Hafta
+10,41%En Kötü Hafta
-14,31%En İyi Ay
+21,29%En Kötü Ay
-19,65%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.79Ortalama Kazanç
+1,38%Ortalama Kayıp
-1,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü529,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.742
Pay Sayısı678,1 M
Pazar Payı0,52%
Kategori Sırası0 / 101
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUFaktif | 20.7 | -11,0% | – | 34,5% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |