GZP
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
45C+
Skor%64Birim Pay
7,734546
-0,42% / gün
1A
-1,48%
3A
+1,99%
6A
+8,14%
YBB
+23,02%
1Y
+29,06%
3Y
+201,46%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri7,734546+29.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,19%
Maks. Düşüş (1Y)-2,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.11
Sortino (1Y)-1.93
Calmar (1Y)13.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,23%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,8%+29% → +62%
%5: +29%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,6%
+3% … +16%
1Y Bek.
+44,8%
+29% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,03%En Kötü Gün
-0,93%En İyi Hafta
+2,86%En Kötü Hafta
-1,62%En İyi Ay
+7,59%En Kötü Ay
-0,90%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
2.24Ortalama Kazanç
+0,27%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.6 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.2 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,53 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.030
Pay Sayısı456,7 M
Pazar Payı3,50%
Kategori Sırası32 / 101
ISIN
TRYGAPO00474Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZPaktif | 45.3 | -1,5% | +29,1% | 5,2% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |