GZR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%57Birim Pay
10,342617
-0,87% / gün
1A
-6,74%
3A
-9,19%
6A
-14,75%
YBB
+10,66%
1Y
+13,37%
3Y
+80,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri10,342617+13.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,94%
Maks. Düşüş (1Y)-19,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.29
Calmar (1Y)0.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,26%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,8%+1% → +138%
%5: +1%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,8%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,0%
-11% … +37%
1Y Bek.
+54,8%
+1% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,03%En Kötü Gün
-5,08%En İyi Hafta
+10,02%En Kötü Hafta
-8,09%En İyi Ay
+20,35%En Kötü Ay
-6,50%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.9 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü999 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.796
Pay Sayısı96,6 M
Pazar Payı0,70%
Kategori Sırası72 / 201
ISIN
TRYGAPO00409Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZRaktif | 31.7 | -6,7% | +13,4% | 21,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |