Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GZR

GZR

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

36C
Skor%37
Birim Pay
11,586299
-0,23% / gün
1A
+2,17%
3A
+7,92%
6A
+21,77%
YBB
+23,97%
1Y
+31,27%
3Y
+167,39%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri11,586299+30.59%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,41%
Maks. Düşüş (1Y)-12,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)2.50

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,23%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,5%+5% → +152%
%5: +5%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,3%
-9% … +39%
1Y Bek.
+63,5%
+5% … +152%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,60%
En Kötü Gün
-5,08%
En İyi Hafta
+10,02%
En Kötü Hafta
-8,09%
En İyi Ay
+20,35%
En Kötü Ay
-6,50%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.2 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.4 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.7 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.083
Pay Sayısı92,1 M
Pazar Payı0,43%
Kategori Sırası105 / 192
ISINTRYGAPO00409
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZRaktif36.0+2,2%+31,3%21,4%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%