HBN
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
40C
Skor%50Birim Pay
4,385785
+0,01% / gün
1A
-0,54%
3A
+2,74%
6A
+5,83%
YBB
+22,87%
1Y
+27,33%
3Y
+150,35%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,385785+27.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite7,67%
Maks. Düşüş (1Y)-4,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.65
Sortino (1Y)-1.91
Calmar (1Y)6.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,85%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,3%+23% → +72%
%5: +23%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,5%
+1% … +19%
1Y Bek.
+44,3%
+23% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1019 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,72%En Kötü Gün
-1,17%En İyi Hafta
+3,89%En Kötü Hafta
-2,56%En İyi Ay
+9,94%En Kötü Ay
-2,57%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,41%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.9 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.9 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.5 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü482,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı947
Pay Sayısı110 M
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası42 / 101
ISIN
TRYHSPO00078Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HBNaktif | 40.0 | -0,5% | +27,3% | 7,7% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |