Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/HES

HES

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

28D
Skor%18
Birim Pay
0,744573
-0,84% / gün
1A
-1,26%
3A
+3,60%
6A
+14,00%
YBB
+16,49%
1Y
+24,72%
3Y
+248,26%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,744573+24.05%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,81%
Maks. Düşüş (1Y)-13,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)1.85

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,10%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+82,7%+15% → +179%
%5: +15%
%95: +179%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+5,4%
-8% … +20%
3A Bek.
+16,2%
-7% … +45%
1Y Bek.
+82,7%
+15% … +179%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,43%
En Kötü Gün
-5,71%
En İyi Hafta
+9,25%
En Kötü Hafta
-8,80%
En İyi Ay
+19,97%
En Kötü Ay
-7,11%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-1,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.07

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.8 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.9 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.9 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı26.663
Pay Sayısı8,45 Mr
Pazar Payı3,41%
Kategori Sırası23 / 34
ISINTRYAXAE00043
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HESaktif27.6-1,3%+24,7%22,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%