HFO
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
17F
SkorBirim Pay
0,841433
-2,74% / gün
1A
-9,99%
3A
-15,64%
6A
-16,10%
YBB
-16,10%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %82
82
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %1
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%96)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-24.6
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Küçük Fon▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,841433-16.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,36%
Maks. Düşüş (1Y)-22,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.78
Sortino (1Y)-3.40
Calmar (1Y)-2.30
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,66%
Tutarlılık%37
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-40,7%-60% → -12%
%5: -60%
%95: -12%
Pozitif Kapatma
%11Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%961Y
Pozitif Kapatma
%261A
1A Bek.
-4,4%
-15% … +8%
3A Bek.
-12,4%
-28% … +8%
1Y Bek.
-40,7%
-60% … -12%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-24,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 85 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,62%En Kötü Gün
-4,50%En İyi Hafta
+4,39%En Kötü Hafta
-9,04%En İyi Ay
+8,17%En Kötü Ay
-10,64%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.72Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-1,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı159
Pay Sayısı5,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 201
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HFOaktif | 16.6 | -10,0% | – | 24,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |