HGM
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
44C
Skor%86Birim Pay
3,587593
-1,51% / gün
1A
-7,47%
3A
-10,30%
6A
-14,21%
YBB
+28,81%
1Y
+23,96%
3Y
+126,74%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.9
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,587593+23.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,58%
Maks. Düşüş (1Y)-20,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)1.18
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,29%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%-4% → +117%
%5: -4%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,2%
-8% … +16%
3A Bek.
+10,2%
-10% … +34%
1Y Bek.
+46,6%
-4% … +117%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 852 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,49%En Kötü Gün
-5,67%En İyi Hafta
+9,30%En Kötü Hafta
-9,63%En İyi Ay
+16,16%En Kötü Ay
-9,09%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.5 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.1 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü124,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.682
Pay Sayısı34,6 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası25 / 201
ISIN
TRYHDFP00490Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HGMaktif | 43.8 | -7,5% | +24,0% | 22,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |