HHB
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
13F
Skor%13Birim Pay
0,227197
+0,33% / gün
1A
-8,19%
3A
-16,98%
6A
-24,03%
YBB
-12,94%
1Y
-8,00%
3Y
+40,34%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %18.9 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,227197-8.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,83%
Maks. Düşüş (1Y)-29,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.30
Sortino (1Y)-2.23
Calmar (1Y)-0.27
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-16,38%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%-2% → +123%
%5: -2%
%95: +123%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,4%
-9% … +16%
3A Bek.
+10,8%
-10% … +35%
1Y Bek.
+49,2%
-2% … +123%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,31%En Kötü Gün
-5,36%En İyi Hafta
+8,68%En Kötü Hafta
-9,22%En İyi Ay
+10,31%En Kötü Ay
-11,12%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.4 pp
Fon
-8,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-60.3 pp
Fon
-8,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-18.9 pp
Fon
-8,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı39.441
Pay Sayısı5,14 Mr
Pazar Payı0,73%
Kategori Sırası31 / 35
ISIN
TRYHHEM00012Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HHBaktif | 13.1 | -8,2% | -8,0% | 20,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |