HHB
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
33D
Skor%20Birim Pay
0,276325
+0,36% / gün
1A
-3,10%
3A
+4,77%
6A
+5,75%
YBB
+5,88%
1Y
+25,02%
3Y
+144,31%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,276325+24.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,85%
Maks. Düşüş (1Y)-12,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.75
Sortino (1Y)-0.78
Calmar (1Y)2.02
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,51%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+5% → +138%
%5: +5%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,0%
-9% … +37%
1Y Bek.
+58,4%
+5% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,33%En Kötü Gün
-5,36%En İyi Hafta
+8,68%En Kötü Hafta
-9,22%En İyi Ay
+10,31%En Kötü Ay
-6,21%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.5 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.6 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.6 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,57 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı43.746
Pay Sayısı5,69 Mr
Pazar Payı0,85%
Kategori Sırası21 / 34
ISIN
TRYHHEM00012Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HHBaktif | 32.6 | -3,1% | +25,0% | 19,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |