Panel/Türk Hisse/HHB

HHB

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

28D

Skor%16

Birim Pay

0,275104

+0,72% / gün

+1,69%

-1,70%

+5,98%

YBB

+6,63%

+19,19%

+74,40%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategori ortalamasının altında (%16)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.05 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri0,278288+19.19%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,82%

Maks. Düşüş (1Y)-12,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.05

Sortino (1Y)-1.10

Calmar (1Y)1.55

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)1,96%

Tutarlılık%57

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+55,7%+3% → +131%

%5: +3%

%95: +131%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%851Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%701A

1A Bek.

+3,6%

-8% … +16%

3A Bek.

+11,6%

-9% … +36%

1Y Bek.

+55,7%

+3% … +131%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder

0.83

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+1,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%86

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma18 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,33%

En Kötü Gün

-5,36%

En İyi Hafta

+8,68%

En Kötü Hafta

-9,22%

En İyi Ay

+10,31%

En Kötü Ay

-6,21%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.18

Ortalama Kazanç

+0,96%

Ortalama Kayıp

-0,91%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-7,36%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

59 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,61%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,42%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.31

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.55

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-17.5 pp

Fon

+19,2%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-32.9 pp

Fon

+19,2%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-10.3 pp

Fon

+19,2%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,48 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı41.922

Pay Sayısı5,37 Mr

Pazar Payı0,79%

Kategori Sırası30 / 34

ISINTRYHHEM00012

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HHBaktif	28.4	+1,7%	+19,2%	19,8%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%