YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
51C+
Skor%53Birim Pay
4,147612
-0,15% / gün
1A
+0,43%
3A
+0,40%
6A
+18,87%
YBB
+21,17%
1Y
+42,17%
3Y
+220,05%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,147612+41.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,05%
Maks. Düşüş (1Y)-12,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.11
Sortino (1Y)0.11
Calmar (1Y)3.34
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,28%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,6%+15% → +110%
%5: +15%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,2%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,5%
-4% … +30%
1Y Bek.
+55,6%
+15% … +110%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 810 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,29%En Kötü Gün
-7,73%En İyi Hafta
+6,72%En Kötü Hafta
-10,65%En İyi Ay
+14,98%En Kötü Ay
-6,42%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.5 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.6 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü126,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.632
Pay Sayısı30,4 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası74 / 178
ISIN
TRYHDFP00169Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HJBaktif | 50.6 | +0,4% | +42,2% | 19,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |