YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
49C+
Skor%79Birim Pay
4,445196
-0,52% / gün
1A
-4,14%
3A
-2,34%
6A
-2,66%
YBB
+29,86%
1Y
+35,41%
3Y
+152,17%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,445196+35.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,09%
Maks. Düşüş (1Y)-12,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.25
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)2.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,01%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,9%+11% → +104%
%5: +11%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,1%
-5% … +29%
1Y Bek.
+51,9%
+11% … +104%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 897 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,80%En Kötü Gün
-7,73%En İyi Hafta
+6,72%En Kötü Hafta
-10,65%En İyi Ay
+14,98%En Kötü Ay
-6,42%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.0 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.6 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü94,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.448
Pay Sayısı21,3 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası41 / 189
ISIN
TRYHDFP00169Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HJBaktif | 49.4 | -4,1% | +35,4% | 18,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |