Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/HKH

HKH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

24F
Skor%3
Birim Pay
8,44649
-0,04% / gün
1A
-4,50%
3A
+5,75%
6A
+5,93%
YBB
+7,00%
1Y
+14,04%
3Y
+160,69%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.19 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.9
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri8,44649+13.72%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,75%
Maks. Düşüş (1Y)-15,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.19
Sortino (1Y)-1.25
Calmar (1Y)0.88

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,56%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,6%+10% → +163%
%5: +10%
%95: +163%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,6%
-8% … +17%
3A Bek.
+14,5%
-9% … +41%
1Y Bek.
+70,6%
+10% … +163%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 995 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,69%
En Kötü Gün
-6,16%
En İyi Hafta
+10,06%
En Kötü Hafta
-7,43%
En İyi Ay
+14,30%
En Kötü Ay
-8,60%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-26.5 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-38.6 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-12.6 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,25 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.705
Pay Sayısı148,1 M
Pazar Payı0,50%
Kategori Sırası156 / 192
ISINTRYHDFP00334
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HKHaktif23.7-4,5%+14,0%21,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%