Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/HKH

HKH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

17F
Skor%15
Birim Pay
7,474436
-1,70% / gün
1A
-9,36%
3A
-10,09%
6A
-15,64%
YBB
-5,31%
1Y
-6,91%
3Y
+63,79%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
  • ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -2.04 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 altında
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %17.8 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri7,474436-6.91%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,99%
Maks. Düşüş (1Y)-21,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.04
Sortino (1Y)-1.98
Calmar (1Y)-0.32

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,44%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+5% → +149%
%5: +5%
%95: +149%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,2%
-7% … +18%
3A Bek.
+12,1%
-10% … +39%
1Y Bek.
+60,2%
+5% … +149%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1082 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,55%
En Kötü Gün
-6,16%
En İyi Hafta
+10,06%
En Kötü Hafta
-9,26%
En İyi Ay
+14,30%
En Kötü Ay
-8,60%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.97
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-1,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-21.4 pp
Fon
-6,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-59.2 pp
Fon
-6,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-17.8 pp
Fon
-6,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü635,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.921
Pay Sayısı85 M
Pazar Payı0,45%
Kategori Sırası155 / 201
ISINTRYHDFP00334
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HKHaktif17.4-9,4%-6,9%23,0%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%