HMS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
26D
Skor%16Birim Pay
0,098348
-0,90% / gün
1A
+0,45%
3A
+2,01%
6A
+14,60%
YBB
+17,71%
1Y
+23,25%
3Y
+174,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,098348+22.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite23,55%
Maks. Düşüş (1Y)-12,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)1.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,54%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,1%+3% → +167%
%5: +3%
%95: +167%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,9%
-10% … +19%
3A Bek.
+14,0%
-11% … +45%
1Y Bek.
+64,1%
+3% … +167%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.04 hareket eder
1.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1144 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,77%En Kötü Gün
-6,15%En İyi Hafta
+8,82%En Kötü Hafta
-9,62%En İyi Ay
+20,08%En Kötü Ay
-7,01%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.3 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.4 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.4 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü393 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.254
Pay Sayısı4 Mr
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası134 / 192
ISIN
TRYHSPO00045Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HMSaktif | 26.4 | +0,5% | +23,2% | 23,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |