Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/HMS

HMS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

27D
Skor%14
Birim Pay
0,095601
+1,30% / gün
1A
+2,50%
3A
-1,55%
6A
+2,42%
YBB
+14,42%
1Y
+18,86%
3Y
+87,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,095601+18.86%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite23,08%
Maks. Düşüş (1Y)-15,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)1.25

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,20%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,8%-2% → +158%
%5: -2%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,2%
-10% … +19%
3A Bek.
+13,0%
-11% … +42%
1Y Bek.
+60,8%
-2% … +158%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1189 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,77%
En Kötü Gün
-6,15%
En İyi Hafta
+8,82%
En Kötü Hafta
-9,62%
En İyi Ay
+20,08%
En Kötü Ay
-7,68%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-17.9 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-33.2 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-10.7 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü248,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.961
Pay Sayısı2,6 Mr
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası143 / 200
ISINTRYHSPO00045
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HMSaktif27.0+2,5%+18,9%23,1%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%