HMS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%33Birim Pay
0,085338
-0,25% / gün
1A
-5,76%
3A
-8,51%
6A
-19,64%
YBB
+2,14%
1Y
+3,72%
3Y
+77,77%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.51 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,085338+3.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite24,03%
Maks. Düşüş (1Y)-25,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.51
Sortino (1Y)-1.58
Calmar (1Y)0.15
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-11,54%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,4%-5% → +151%
%5: -5%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,7%
-10% … +19%
3A Bek.
+11,8%
-13% … +41%
1Y Bek.
+56,4%
-5% … +151%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1231 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,10%En Kötü Gün
-6,15%En İyi Hafta
+8,82%En Kötü Hafta
-9,62%En İyi Ay
+20,08%En Kötü Ay
-7,68%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.7 pp
Fon
+3,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-48.6 pp
Fon
+3,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-7.1 pp
Fon
+3,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü162,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.632
Pay Sayısı1,9 Mr
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası113 / 201
ISIN
TRYHSPO00045Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HMSaktif | 26.6 | -5,8% | +3,7% | 24,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |