HSR
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
20F
Skor%30Birim Pay
0,010554
+0,49% / gün
1A
-8,29%
3A
-14,68%
6A
-20,70%
YBB
+0,19%
1Y
+2,72%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.52 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%25)
Otomatik Etiketler
3 bayrakiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri0,010554+2.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,52%
Maks. Düşüş (1Y)-26,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.52
Sortino (1Y)-1.53
Calmar (1Y)0.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,07%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+5,4%-29% → +55%
%5: -29%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%581Y
%20+ Kazanç
%291Y
%10+ Kayıp
%251Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,2%
-10% … +12%
3A Bek.
+0,9%
-17% … +23%
1Y Bek.
+5,4%
-29% … +55%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 325 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,57%En Kötü Gün
-5,83%En İyi Hafta
+9,30%En Kötü Hafta
-9,36%En İyi Ay
+20,44%En Kötü Ay
-9,40%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.04Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.7 pp
Fon
+2,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-49.6 pp
Fon
+2,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-8.1 pp
Fon
+2,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,95 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı91.462
Pay Sayısı753,2 Mr
Pazar Payı4,95%
Kategori Sırası26 / 35
ISIN
TRYYKEM00433Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HSRaktif | 19.9 | -8,3% | +2,7% | 24,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |