Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/HVI

HVI

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

42C
Skor%45
Birim Pay
1,31027
+1,12% / gün
1A
+1,73%
3A
+5,14%
6A
+16,18%
YBB
+23,35%
1Y
+30,93%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,31027+30.93%/ 1 Yıl
30 Eki 259 Şub 2626 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,23%
Maks. Düşüş (1Y)-14,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)2.09

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,15%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,6%-2% → +94%
%5: -2%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,0%
-7% … +14%
3A Bek.
+8,0%
-9% … +29%
1Y Bek.
+38,6%
-2% … +94%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 214 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,01%
En Kötü Gün
-5,87%
En İyi Hafta
+9,15%
En Kötü Hafta
-9,32%
En İyi Ay
+16,52%
En Kötü Ay
-6,25%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,06%
Ortalama Kayıp
-0,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.8 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.4 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü42,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı357
Pay Sayısı32,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 200
ISINTRYDNZP01742
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HVIaktif42.1+1,7%+30,9%21,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%