HVI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
29D
Skor%23Birim Pay
1,265299
-0,66% / gün
1A
+1,45%
3A
+8,09%
6A
+16,40%
YBB
+19,12%
1Y
+26,43%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,265299+26.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite22,56%
Maks. Düşüş (1Y)-14,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.60
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)1.79
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,58%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,8%-3% → +103%
%5: -3%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,8%
-8% … +14%
3A Bek.
+9,0%
-9% … +32%
1Y Bek.
+41,8%
-3% … +103%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 169 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,01%En Kötü Gün
-5,87%En İyi Hafta
+9,15%En Kötü Hafta
-9,32%En İyi Ay
+16,52%En Kötü Ay
-6,25%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü43,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı409
Pay Sayısı34,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYDNZP01742Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVIaktif | 29.4 | +1,5% | +26,4% | 22,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |