HVI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
34D
Skor%60Birim Pay
1,169692
+0,25% / gün
1A
-5,47%
3A
-9,19%
6A
-11,72%
YBB
+10,12%
1Y
+14,63%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.12 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,169692+14.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,75%
Maks. Düşüş (1Y)-18,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.12
Sortino (1Y)-1.16
Calmar (1Y)0.81
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,13%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,8%-19% → +70%
%5: -19%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%461Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,3%
-9% … +13%
3A Bek.
+4,2%
-13% … +26%
1Y Bek.
+17,8%
-19% … +70%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 256 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,01%En Kötü Gün
-5,87%En İyi Hafta
+9,15%En Kötü Hafta
-9,32%En İyi Ay
+16,52%En Kötü Ay
-6,25%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.2 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.6 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.8 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı288
Pay Sayısı25,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası66 / 201
ISIN
TRYDNZP01742Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVIaktif | 33.9 | -5,5% | +14,6% | 22,7% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |