Panel/Türk Hisse/HVZ

HVZ

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

25F

Skor%10

Birim Pay

6,7652

+0,81% / gün

-0,42%

-2,56%

+4,45%

YBB

+10,19%

+16,55%

+75,96%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.13 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
▸Volatilite sıkışması (21 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri6,7652+16.55%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,76%

Maks. Düşüş (1Y)-16,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.13

Sortino (1Y)-1.24

Calmar (1Y)0.99

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)0,46%

Tutarlılık%57

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+61,0%+6% → +147%

%5: +6%

%95: +147%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%721A

1A Bek.

+4,3%

-8% … +18%

3A Bek.

+12,6%

-9% … +39%

1Y Bek.

+61,0%

+6% … +147%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder

0.87

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+7,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

87%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma21 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1012 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,66%

En Kötü Gün

-5,35%

En İyi Hafta

+7,43%

En Kötü Hafta

-8,11%

En İyi Ay

+15,85%

En Kötü Ay

-10,54%

Pozitif Gün Oranı

49%

Kâr Faktörü

1.15

Ortalama Kazanç

+1,07%

Ortalama Kayıp

-0,88%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-10,27%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

58 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,85%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,60%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.31

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.24

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-20.2 pp

Fon

+16,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-35.5 pp

Fon

+16,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-13.0 pp

Fon

+16,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü82,2 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.771

Pay Sayısı12,2 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası150 / 200

ISINTRYALBT00044

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HVZaktif	24.8	-0,4%	+16,6%	20,8%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%