HVZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%10Birim Pay
6,975387
-0,16% / gün
1A
+0,22%
3A
+7,71%
6A
+11,51%
YBB
+13,62%
1Y
+21,36%
3Y
+157,56%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri6,975387+20.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,55%
Maks. Düşüş (1Y)-16,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)1.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,79%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,5%+9% → +154%
%5: +9%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +17%
3A Bek.
+13,1%
-8% … +41%
1Y Bek.
+66,5%
+9% … +154%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 967 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,66%En Kötü Gün
-5,35%En İyi Hafta
+7,43%En Kötü Hafta
-8,11%En İyi Ay
+15,85%En Kötü Ay
-10,54%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.2 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-31.3 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-5.3 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü103,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.921
Pay Sayısı14,8 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası146 / 192
ISIN
TRYALBT00044Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVZaktif | 27.3 | +0,2% | +21,4% | 21,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |