Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/ICF

ICF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

37C
Skor%31
Birim Pay
193,614161
+1,00% / gün
1A
+1,82%
3A
+1,30%
6A
+14,37%
YBB
+25,20%
1Y
+25,70%
3Y
+95,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri193,614161+25.70%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,60%
Maks. Düşüş (1Y)-12,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)2.13

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,75%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,9%+8% → +155%
%5: +8%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,8%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,8%
-8% … +40%
1Y Bek.
+69,9%
+8% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,35%
En Kötü Gün
-5,09%
En İyi Hafta
+8,27%
En Kötü Hafta
-7,72%
En İyi Ay
+17,33%
En Kötü Ay
-7,99%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,05%
Ortalama Kayıp
-0,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.0 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.8 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü22,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı531
Pay Sayısı116,6 B
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası114 / 200
ISINTRMTL3WWWWW1
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ICFaktif36.8+1,8%+25,7%20,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%