ICF
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%54Birim Pay
173,427967
-0,46% / gün
1A
-6,38%
3A
-8,79%
6A
-10,98%
YBB
+12,14%
1Y
+11,52%
3Y
+80,37%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri173,427967+11.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,55%
Maks. Düşüş (1Y)-17,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.32
Sortino (1Y)-1.34
Calmar (1Y)0.66
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,25%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,2%+6% → +148%
%5: +6%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +17%
3A Bek.
+13,4%
-9% … +39%
1Y Bek.
+63,2%
+6% … +148%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,40%En Kötü Gün
-5,09%En İyi Hafta
+8,27%En Kötü Hafta
-7,93%En İyi Ay
+17,33%En Kötü Ay
-7,99%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.9 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-40.8 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+0.7 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı501
Pay Sayısı91,8 B
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası78 / 201
ISIN
TRMTL3WWWWW1Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICFaktif | 32.1 | -6,4% | +11,5% | 21,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |