Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/ICF

ICF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

41C
Skor%36
Birim Pay
190,873661
-0,27% / gün
1A
-0,11%
3A
+11,33%
6A
+20,73%
YBB
+23,42%
1Y
+31,15%
3Y
+181,06%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri190,873661+30.45%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,95%
Maks. Düşüş (1Y)-12,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)2.50

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,57%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,4%+13% → +167%
%5: +13%
%95: +167%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,6%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,5%
-8% … +41%
1Y Bek.
+71,4%
+13% … +167%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,35%
En Kötü Gün
-5,09%
En İyi Hafta
+8,27%
En Kötü Hafta
-7,72%
En İyi Ay
+17,33%
En Kötü Ay
-7,99%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+1,04%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.4 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.5 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.5 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü20,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı524
Pay Sayısı106 B
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası106 / 192
ISINTRMTL3WWWWW1
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ICFaktif41.1-0,1%+31,1%20,9%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%