Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/IDH

IDH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

40C
Skor%43
Birim Pay
12,826638
-0,21% / gün
1A
-2,44%
3A
+7,59%
6A
+19,40%
YBB
+18,99%
1Y
+33,31%
3Y
+273,75%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.34 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri12,826638+33.06%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,46%
Maks. Düşüş (1Y)-10,42%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.34
Sortino (1Y)-0.35
Calmar (1Y)3.20

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,84%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,5%+8% → +144%
%5: +8%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +17%
3A Bek.
+13,8%
-8% … +39%
1Y Bek.
+63,5%
+8% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,72%
En Kötü Gün
-5,76%
En İyi Hafta
+10,08%
En Kötü Hafta
-7,71%
En İyi Ay
+12,40%
En Kötü Ay
-3,73%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+0,97%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.2 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.4 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.7 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü981,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı21.422
Pay Sayısı76,5 M
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası98 / 192
ISINTRYISPO00613
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IDHaktif39.9-2,4%+33,3%19,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%