IDH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
13F
Skor%12Birim Pay
9,977473
+0,64% / gün
1A
-11,67%
3A
-21,31%
6A
-24,64%
YBB
-7,44%
1Y
-9,18%
3Y
+59,43%
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-31.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %20.0 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri9,977473-9.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,51%
Maks. Düşüş (1Y)-31,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.29
Sortino (1Y)-2.18
Calmar (1Y)-0.30
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-18,23%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,0%+1% → +128%
%5: +1%
%95: +128%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,1%
-9% … +35%
1Y Bek.
+52,0%
+1% … +128%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,94%En Kötü Gün
-5,76%En İyi Hafta
+10,08%En Kötü Hafta
-10,76%En İyi Ay
+12,40%En Kötü Ay
-15,42%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.94Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.6 pp
Fon
-9,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-61.4 pp
Fon
-9,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-20.0 pp
Fon
-9,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü606,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı17.609
Pay Sayısı60,8 M
Pazar Payı0,43%
Kategori Sırası159 / 201
ISIN
TRYISPO00613Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDHaktif | 12.8 | -11,7% | -9,2% | 21,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |