Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IDH

IDH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

38C
Skor%32
Birim Pay
12,801806
-0,29% / gün
1A
+0,97%
3A
-2,14%
6A
+13,43%
YBB
+18,76%
1Y
+26,18%
3Y
+113,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Üst üste 6 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri12,801806+26.18%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,40%
Maks. Düşüş (1Y)-10,42%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)2.51

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,61%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,3%+6% → +137%
%5: +6%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +16%
3A Bek.
+13,4%
-8% … +37%
1Y Bek.
+59,3%
+6% … +137%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,72%
En Kötü Gün
-5,76%
En İyi Hafta
+10,08%
En Kötü Hafta
-7,71%
En İyi Ay
+12,40%
En Kötü Ay
-3,98%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+0,99%
Ortalama Kayıp
-0,82%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.5 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-25.9 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.4 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü882,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı19.808
Pay Sayısı68,9 M
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası113 / 200
ISINTRYISPO00613
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IDHaktif37.7+1,0%+26,2%19,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%