YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
73B+
Skor%82Birim Pay
0,22895
+0,27% / gün
1A
+0,29%
3A
+10,74%
6A
+24,28%
YBB
+25,15%
1Y
+53,90%
3Y
+252,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.66 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,22895+53.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,37%
Maks. Düşüş (1Y)-3,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.66
Sortino (1Y)1.69
Calmar (1Y)17.89
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,17%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,8%+25% → +73%
%5: +25%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,2%
+2% … +19%
1Y Bek.
+46,8%
+25% … +73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,13%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+5,21%En Kötü Hafta
-2,86%En İyi Ay
+8,72%En Kötü Ay
-1,57%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.46Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.4 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1.2 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+27.3 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü831,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.770
Pay Sayısı3,63 Mr
Pazar Payı0,60%
Kategori Sırası38 / 178
ISIN
TRYOYKB00013Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDYaktif | 72.8 | +0,3% | +53,9% | 8,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |