YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
76A
Skor%84Birim Pay
0,241119
+0,60% / gün
1A
+4,95%
3A
+6,95%
6A
+17,82%
YBB
+31,80%
1Y
+51,77%
3Y
+246,11%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.35 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,241119+51.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,72%
Maks. Düşüş (1Y)-3,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.35
Sortino (1Y)1.42
Calmar (1Y)16.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,60%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%+24% → +72%
%5: +24%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,8%
+1% … +19%
1Y Bek.
+46,3%
+24% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,13%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+5,21%En Kötü Hafta
-2,86%En İyi Ay
+8,72%En Kötü Ay
-1,67%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.26Ortalama Kazanç
+0,47%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.1 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-0.3 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+22.2 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü715,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.483
Pay Sayısı2,97 Mr
Pazar Payı0,66%
Kategori Sırası30 / 186
ISIN
TRYOYKB00013Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDYaktif | 75.5 | +4,9% | +51,8% | 8,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |