YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
60B
Skor%89Birim Pay
0,238358
-0,77% / gün
1A
-2,45%
3A
+3,75%
6A
+7,55%
YBB
+30,29%
1Y
+40,70%
3Y
+230,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,238358+40.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,45%
Maks. Düşüş (1Y)-3,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.07
Sortino (1Y)0.07
Calmar (1Y)11.93
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,97%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,5%+23% → +69%
%5: +23%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,5%
+1% … +18%
1Y Bek.
+44,5%
+23% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,13%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+5,21%En Kötü Hafta
-2,86%En İyi Ay
+8,72%En Kötü Ay
-1,67%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.82Ortalama Kazanç
+0,50%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.2 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.6 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.8 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü499,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.226
Pay Sayısı2,1 Mr
Pazar Payı0,57%
Kategori Sırası25 / 189
ISIN
TRYOYKB00013Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDYaktif | 60.4 | -2,5% | +40,7% | 9,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |