Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/IEH

IEH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

28D
Skor%8
Birim Pay
2,358833
-0,47% / gün
1A
+1,61%
3A
+4,09%
6A
+14,07%
YBB
+17,15%
1Y
+21,20%
3Y
+178,99%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,358833+20.96%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,81%
Maks. Düşüş (1Y)-15,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)1.40

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,67%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,1%+8% → +166%
%5: +8%
%95: +166%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,9%
-8% … +19%
3A Bek.
+14,9%
-9% … +43%
1Y Bek.
+71,1%
+8% … +166%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,23%
En Kötü Gün
-5,96%
En İyi Hafta
+10,36%
En Kötü Hafta
-9,55%
En İyi Ay
+22,96%
En Kötü Ay
-12,18%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,22%
Ortalama Kayıp
-1,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-19.3 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-31.5 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-5.4 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı57.069
Pay Sayısı1,89 Mr
Pazar Payı2,41%
Kategori Sırası28 / 34
ISINTRYOYAE00059
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IEHaktif28.0+1,6%+21,2%24,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%