Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IEH

IEH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

41C
Skor%31
Birim Pay
2,349409
+0,75% / gün
1A
+2,09%
3A
+2,60%
6A
+4,77%
YBB
+17,92%
1Y
+25,66%
3Y
+98,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.59 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri2,37422+25.66%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,37%
Maks. Düşüş (1Y)-15,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.59
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)1.70

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,80%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,2%+6% → +158%
%5: +6%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,8%
-10% … +41%
1Y Bek.
+67,2%
+6% … +158%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,23%
En Kötü Gün
-5,96%
En İyi Hafta
+10,36%
En Kötü Hafta
-9,55%
En İyi Ay
+22,96%
En Kötü Ay
-12,18%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,23%
Ortalama Kayıp
-1,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.1 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.9 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,31 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı56.238
Pay Sayısı1,83 Mr
Pazar Payı2,31%
Kategori Sırası24 / 34
ISINTRYOYAE00059
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IEHaktif40.5+2,1%+25,7%24,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%