EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
36C
Skor%49Birim Pay
0,927148
-0,37% / gün
1A
-2,52%
3A
-0,98%
6A
-0,13%
YBB
+19,51%
1Y
+25,77%
3Y
+122,24%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,927148+25.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,59%
Maks. Düşüş (1Y)-9,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.23
Sortino (1Y)-1.33
Calmar (1Y)2.86
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,46%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%+13% → +76%
%5: +13%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,9%
-4% … +10%
3A Bek.
+9,0%
-3% … +22%
1Y Bek.
+41,5%
+13% … +76%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,54%En Kötü Gün
-2,68%En İyi Hafta
+5,34%En Kötü Hafta
-4,37%En İyi Ay
+12,43%En Kötü Ay
-4,46%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.3 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.5 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.9 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü654,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı81.830
Pay Sayısı706,3 M
Pazar Payı1,20%
Kategori Sırası8 / 13
ISIN
TRYOYAE00034Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEKaktif | 35.8 | -2,5% | +25,8% | 11,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |