YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
32D
Skor%21Birim Pay
5,182198
+0,43% / gün
1A
-4,52%
3A
+2,51%
6A
+19,17%
YBB
+22,72%
1Y
+29,75%
3Y
+142,26%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,182198+29.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,25%
Maks. Düşüş (1Y)-8,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.71
Calmar (1Y)3.61
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,19%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,5%+10% → +90%
%5: +10%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,3%
-5% … +26%
1Y Bek.
+45,5%
+10% … +90%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1111 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,10%En Kötü Gün
-3,26%En İyi Hafta
+6,22%En Kötü Hafta
-5,58%En İyi Ay
+9,23%En Kötü Ay
-6,40%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,77%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.0 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.2 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü102,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.167
Pay Sayısı19,8 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası114 / 186
ISIN
TRYISPO00894Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEVaktif | 31.7 | -4,5% | +29,7% | 15,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |