Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IFN

IFN

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

27D
Skor%12
Birim Pay
9,32996
+0,98% / gün
1A
+0,94%
3A
-0,83%
6A
+7,57%
YBB
+17,65%
1Y
+17,70%
3Y
+81,11%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.04 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri9,32996+17.70%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,37%
Maks. Düşüş (1Y)-13,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.04
Sortino (1Y)-1.10
Calmar (1Y)1.31

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,81%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,2%+4% → +155%
%5: +4%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,8%
-8% … +19%
3A Bek.
+13,2%
-9% … +41%
1Y Bek.
+64,2%
+4% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%88
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1116 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,94%
En Kötü Gün
-5,23%
En İyi Hafta
+8,99%
En Kötü Hafta
-8,31%
En İyi Ay
+18,20%
En Kötü Ay
-9,02%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,04%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-19.0 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-34.4 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-11.8 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı426
Pay Sayısı507,2 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası146 / 200
ISINTRYICBC00042
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IFNaktif26.9+0,9%+17,7%21,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%