IFN
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
23F
Skor%34Birim Pay
8,313105
-0,19% / gün
1A
-6,31%
3A
-10,06%
6A
-16,53%
YBB
+4,83%
1Y
+4,49%
3Y
+66,97%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri8,313105+4.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,30%
Maks. Düşüş (1Y)-22,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.59
Sortino (1Y)-1.60
Calmar (1Y)0.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,71%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+1% → +148%
%5: +1%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,1%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,5%
-11% … +41%
1Y Bek.
+59,5%
+1% … +148%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1158 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,43%En Kötü Gün
-5,23%En İyi Hafta
+8,99%En Kötü Hafta
-8,97%En İyi Ay
+18,20%En Kötü Ay
-9,02%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.0 pp
Fon
+4,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-47.8 pp
Fon
+4,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-6.4 pp
Fon
+4,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı378
Pay Sayısı405,2 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası110 / 201
ISIN
TRYICBC00042Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IFNaktif | 22.9 | -6,3% | +4,5% | 22,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |