IFN
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
25D
Skor%13Birim Pay
9,459734
-0,67% / gün
1A
+0,11%
3A
+7,55%
6A
+16,49%
YBB
+19,29%
1Y
+22,67%
3Y
+168,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%90, 10 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri9,459734+22.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,86%
Maks. Düşüş (1Y)-13,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.82
Calmar (1Y)1.64
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,04%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,3%+9% → +160%
%5: +9%
%95: +160%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +19%
3A Bek.
+14,6%
-9% … +44%
1Y Bek.
+68,3%
+9% … +160%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%90
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1071 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,94%En Kötü Gün
-5,23%En İyi Hafta
+8,99%En Kötü Hafta
-8,31%En İyi Ay
+18,20%En Kötü Ay
-9,02%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.8 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.0 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.9 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı449
Pay Sayısı477,5 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası136 / 192
ISIN
TRYICBC00042Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IFNaktif | 25.0 | +0,1% | +22,7% | 21,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |