IH1
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
24F
SkorBirim Pay
0,821574
-1,17% / gün
1A
-8,12%
3A
-8,90%
6A
-18,00%
YBB
-18,00%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.66 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %2
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%96)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-26.9
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,821574-18.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,83%
Maks. Düşüş (1Y)-22,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.66
Sortino (1Y)-3.29
Calmar (1Y)-2.58
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-6,50%
Tutarlılık%35
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-44,0%-64% → -14%
%5: -64%
%95: -14%
Pozitif Kapatma
%21Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%961Y
Pozitif Kapatma
%261A
1A Bek.
-4,6%
-16% … +8%
3A Bek.
-13,4%
-30% … +8%
1Y Bek.
-44,0%
-64% … -14%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-26,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 86 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,84%En Kötü Gün
-5,10%En İyi Hafta
+6,56%En Kötü Hafta
-8,73%En İyi Ay
+8,81%En Kötü Ay
-13,75%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.71Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü158 M ₺
Yatırımcı Sayısı66
Pay Sayısı192,4 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası0 / 201
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IH1aktif | 23.9 | -8,1% | – | 26,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |