Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IHA

IHA

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

37C
Skor%35
Birim Pay
3,111108
+0,53% / gün
1A
-0,21%
3A
-2,41%
6A
+5,03%
YBB
+19,12%
1Y
+27,24%
3Y
+82,25%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.56 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,111108+27.24%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,87%
Maks. Düşüş (1Y)-14,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.56
Sortino (1Y)-0.61
Calmar (1Y)1.88

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,90%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%-5% → +111%
%5: -5%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,3%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,5%
-11% … +33%
1Y Bek.
+43,3%
-5% … +111%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 812 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,50%
En Kötü Gün
-6,49%
En İyi Hafta
+9,37%
En Kötü Hafta
-9,48%
En İyi Ay
+22,40%
En Kötü Ay
-9,75%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.58

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.5 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-24.8 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-2.3 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı309
Pay Sayısı1,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası108 / 200
ISINTRYALBT00150
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IHAaktif37.3-0,2%+27,2%22,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%