IHA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
43C
Skor%53Birim Pay
3,238478
+0,32% / gün
1A
+1,19%
3A
+9,07%
6A
+22,13%
YBB
+24,00%
1Y
+36,86%
3Y
+200,70%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,238478+36.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,45%
Maks. Düşüş (1Y)-14,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)2.55
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,20%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%-2% → +124%
%5: -2%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,6%
-9% … +16%
3A Bek.
+10,8%
-9% … +36%
1Y Bek.
+48,3%
-2% … +124%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 767 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,50%En Kötü Gün
-6,49%En İyi Hafta
+9,37%En Kötü Hafta
-9,48%En İyi Ay
+22,40%En Kötü Ay
-9,75%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.7 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.8 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı335
Pay Sayısı1,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası82 / 192
ISIN
TRYALBT00150Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHAaktif | 42.7 | +1,2% | +36,9% | 23,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |