IHA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
15F
Skor%20Birim Pay
2,506465
-0,29% / gün
1A
-7,63%
3A
-19,61%
6A
-25,93%
YBB
-4,03%
1Y
-2,92%
3Y
+59,51%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-31.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.5 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri2,506465-2.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,24%
Maks. Düşüş (1Y)-31,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.70
Sortino (1Y)-1.68
Calmar (1Y)-0.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-18,52%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,4%-13% → +97%
%5: -13%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,4%
-10% … +14%
3A Bek.
+7,3%
-13% … +32%
1Y Bek.
+31,4%
-13% … +97%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 854 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-7,17%En İyi Hafta
+9,37%En Kötü Hafta
-9,48%En İyi Ay
+22,40%En Kötü Ay
-16,50%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.00Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.4 pp
Fon
-2,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-55.2 pp
Fon
-2,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-13.8 pp
Fon
-2,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2 M ₺
Yatırımcı Sayısı236
Pay Sayısı802,3 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası144 / 201
ISIN
TRYALBT00150Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHAaktif | 14.6 | -7,6% | -2,9% | 25,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |