IHT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
29D
Skor%22Birim Pay
3,746024
+0,53% / gün
1A
+0,82%
3A
+5,82%
6A
+17,85%
YBB
+19,19%
1Y
+26,28%
3Y
+100,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%89, 9 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,746024+25.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,42%
Maks. Düşüş (1Y)-12,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.71
Calmar (1Y)2.08
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,75%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%-8% → +124%
%5: -8%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,0%
-9% … +16%
3A Bek.
+9,2%
-12% … +36%
1Y Bek.
+43,3%
-8% … +124%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%89
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 936 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,76%En Kötü Gün
-4,89%En İyi Hafta
+7,58%En Kötü Hafta
-8,01%En İyi Ay
+12,55%En Kötü Ay
-5,14%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.2 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.3 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü84,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.501
Pay Sayısı22,6 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası130 / 192
ISIN
TRYISPO00993Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHTaktif | 28.7 | +0,8% | +26,3% | 20,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |