Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/IIH

IIH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

31D
Skor%27
Birim Pay
32,528583
-0,38% / gün
1A
+0,10%
3A
+5,53%
6A
+18,61%
YBB
+18,61%
1Y
+27,85%
3Y
+260,05%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.57 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 12 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri32,651109+27.85%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,47%
Maks. Düşüş (1Y)-13,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.57
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)2.10

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,10%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+77,8%+16% → +172%
%5: +16%
%95: +172%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,9%
-7% … +18%
3A Bek.
+15,2%
-7% … +42%
1Y Bek.
+77,8%
+16% … +172%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-5,37%
En İyi Hafta
+9,39%
En Kötü Hafta
-7,75%
En İyi Ay
+18,68%
En Kötü Ay
-7,57%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.7 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.8 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.2 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı22.753
Pay Sayısı59,3 M
Pazar Payı0,77%
Kategori Sırası125 / 192
ISINTRYISTP00109
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IIHaktif31.4+0,1%+27,9%21,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%