IMB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
35C
Skor%36Birim Pay
1,226307
-0,81% / gün
1A
-1,31%
3A
+6,05%
6A
+13,94%
YBB
+13,94%
1Y
+31,24%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,23629+31.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,45%
Maks. Düşüş (1Y)-12,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)2.43
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,56%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,0%-22% → +75%
%5: -22%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%751Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,3%
-10% … +14%
3A Bek.
+5,1%
-15% … +28%
1Y Bek.
+18,0%
-22% … +75%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 321 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,37%En Kötü Gün
-5,80%En İyi Hafta
+7,74%En Kötü Hafta
-8,78%En İyi Ay
+12,80%En Kötü Ay
-6,49%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.3 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.4 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.6 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı211
Pay Sayısı4,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası112 / 192
ISIN
TRYISTP00737Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IMBaktif | 35.1 | -1,3% | +31,2% | 21,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |