IMB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
31D
Skor%36Birim Pay
1,112511
-0,48% / gün
1A
+2,61%
3A
-7,01%
6A
-13,20%
YBB
+2,54%
1Y
+5,86%
3Y
+11,15%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri1,112511+5.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,26%
Maks. Düşüş (1Y)-19,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.41
Sortino (1Y)-1.51
Calmar (1Y)0.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-7,24%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,0%-29% → +58%
%5: -29%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%611Y
%20+ Kazanç
%321Y
%10+ Kayıp
%241Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-11% … +14%
3A Bek.
+2,4%
-16% … +25%
1Y Bek.
+7,0%
-29% … +58%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 409 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,43%En Kötü Gün
-5,80%En İyi Hafta
+10,56%En Kötü Hafta
-9,43%En İyi Ay
+12,80%En Kötü Ay
-9,17%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.6 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-46.4 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-5.0 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı150
Pay Sayısı3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası107 / 201
ISIN
TRYISTP00737Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IMBaktif | 30.5 | +2,6% | +5,9% | 24,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |