Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IMB

IMB

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

27D
Skor%13
Birim Pay
1,193453
+0,78% / gün
1A
-0,24%
3A
-3,54%
6A
+6,37%
YBB
+10,00%
1Y
+18,09%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,193453+18.09%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,37%
Maks. Düşüş (1Y)-12,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)-1.12
Calmar (1Y)1.41

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,57%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,2%-23% → +65%
%5: -23%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%421Y
%10+ Kayıp
%151Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,1%
-10% … +13%
3A Bek.
+3,0%
-15% … +25%
1Y Bek.
+14,2%
-23% … +65%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 367 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,37%
En Kötü Gün
-5,80%
En İyi Hafta
+7,74%
En Kötü Hafta
-8,78%
En İyi Ay
+12,80%
En Kötü Ay
-6,96%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.45

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.6 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-34.0 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-11.4 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı175
Pay Sayısı3,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası145 / 200
ISINTRYISTP00737
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IMBaktif27.2-0,2%+18,1%21,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%