IML
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
63B
Skor%75Birim Pay
1,760045
-0,41% / gün
1A
+5,11%
3A
+11,64%
6A
+22,46%
YBB
+24,25%
1Y
+46,34%
3Y
+76,00%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %19.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.6
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,760045+45.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,40%
Maks. Düşüş (1Y)-15,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.30
Sortino (1Y)0.31
Calmar (1Y)3.08
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,28%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%-3% → +104%
%5: -3%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,9%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,1%
-9% … +31%
1Y Bek.
+41,3%
-3% … +104%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 412 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,26%En Kötü Gün
-4,88%En İyi Hafta
+8,63%En Kötü Hafta
-9,38%En İyi Ay
+19,63%En Kötü Ay
-9,42%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.8 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.3 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü983,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.237
Pay Sayısı558,9 M
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası46 / 192
ISIN
TRYISPO01553Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IMLaktif | 62.9 | +5,1% | +46,3% | 21,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |