IML
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
33D
Skor%62Birim Pay
1,544953
+0,17% / gün
1A
-7,90%
3A
-9,20%
6A
-11,60%
YBB
+9,07%
1Y
+14,86%
3Y
+54,49%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,544953+14.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,87%
Maks. Düşüş (1Y)-20,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.10
Sortino (1Y)-1.06
Calmar (1Y)0.71
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,94%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,2%-14% → +82%
%5: -14%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%561Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,6%
-9% … +13%
3A Bek.
+5,4%
-13% … +28%
1Y Bek.
+24,2%
-14% … +82%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 499 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,71%En Kötü Gün
-4,88%En İyi Hafta
+8,63%En Kötü Hafta
-9,38%En İyi Ay
+19,63%En Kötü Ay
-9,42%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.4 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.4 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.0 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü738,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.491
Pay Sayısı478,2 M
Pazar Payı0,52%
Kategori Sırası63 / 201
ISIN
TRYISPO01553Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IMLaktif | 32.9 | -7,9% | +14,9% | 22,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |