ITC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
24F
Skor%7Birim Pay
1,168707
+1,18% / gün
1A
+0,25%
3A
-2,34%
6A
+4,31%
YBB
+14,15%
1Y
+14,15%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %69
69
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,168707+14.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,39%
Maks. Düşüş (1Y)-12,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.15
Sortino (1Y)-1.23
Calmar (1Y)1.11
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,24%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,4%-16% → +73%
%5: -16%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,6%
-9% … +13%
3A Bek.
+5,0%
-13% … +27%
1Y Bek.
+21,4%
-16% … +73%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 166 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,68%En Kötü Gün
-5,39%En İyi Hafta
+8,72%En Kötü Hafta
-8,56%En İyi Ay
+15,94%En Kötü Ay
-6,74%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.6 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-37.9 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.4 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı278
Pay Sayısı21,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 200
ISIN
TRYGEPO00641Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ITCaktif | 24.1 | +0,3% | +14,1% | 22,4% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |