ITC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
35D
SkorBirim Pay
1,20446
-0,12% / gün
1A
+0,48%
3A
+4,70%
6A
+17,64%
YBB
+17,64%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %61
61
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.1
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,20446+17.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,40%
Maks. Düşüş (1Y)-11,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.25
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)2.90
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,71%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,5%-6% → +108%
%5: -6%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,0%
-8% … +16%
3A Bek.
+8,7%
-12% … +33%
1Y Bek.
+40,5%
-6% … +108%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 121 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,68%En Kötü Gün
-5,39%En İyi Hafta
+8,72%En Kötü Hafta
-8,56%En İyi Ay
+15,94%En Kötü Ay
-6,74%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,25%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı282
Pay Sayısı20,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYGEPO00641Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ITCaktif | 34.5 | +0,5% | – | 24,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |