ITC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
20F
Skor%28Birim Pay
1,040513
-1,32% / gün
1A
-6,79%
3A
-10,75%
6A
-19,54%
YBB
+1,63%
1Y
+1,63%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.66 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,040513+1.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,15%
Maks. Düşüş (1Y)-23,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.66
Sortino (1Y)-1.72
Calmar (1Y)0.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,62%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,5%-30% → +51%
%5: -30%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%541Y
%20+ Kazanç
%251Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%501A
1A Bek.
+0,1%
-11% … +12%
3A Bek.
+0,4%
-17% … +22%
1Y Bek.
+2,5%
-30% … +51%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 208 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,68%En Kötü Gün
-5,39%En İyi Hafta
+8,72%En Kötü Hafta
-8,56%En İyi Ay
+15,94%En Kötü Ay
-6,74%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.8 pp
Fon
+1,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-50.6 pp
Fon
+1,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-9.2 pp
Fon
+1,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı218
Pay Sayısı23,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 201
ISIN
TRYGEPO00641Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ITCaktif | 19.7 | -6,8% | +1,6% | 23,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |