Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/KST

KST

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

29D
Skor%26
Birim Pay
1,97504
+0,41% / gün
1A
-2,00%
3A
-0,71%
6A
+15,46%
YBB
+25,91%
1Y
+24,48%
3Y
+94,07%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,97504+24.48%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,51%
Maks. Düşüş (1Y)-11,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)2.21

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,69%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,8%-12% → +79%
%5: -12%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,1%
-7% … +13%
3A Bek.
+6,2%
-11% … +27%
1Y Bek.
+27,8%
-12% … +79%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
69%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 681 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,36%
En Kötü Gün
-5,73%
En İyi Hafta
+10,95%
En Kötü Hafta
-7,79%
En İyi Ay
+18,28%
En Kötü Ay
-6,22%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.2 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.6 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.1 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9 M ₺
Yatırımcı Sayısı449
Pay Sayısı4,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası123 / 200
ISINTRYALBT00275
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KSTaktif29.4-2,0%+24,5%20,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%