Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/MAC

MAC

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

20F
Skor%9
Birim Pay
0,744176
+1,16% / gün
1A
-3,64%
3A
-9,47%
6A
+5,52%
YBB
+10,80%
1Y
+16,41%
3Y
+72,77%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.17 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (21 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,744176+16.41%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,22%
Maks. Düşüş (1Y)-14,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.17
Sortino (1Y)-1.20
Calmar (1Y)1.12

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,48%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,4%+4% → +153%
%5: +4%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,7%
-9% … +18%
3A Bek.
+13,7%
-10% … +41%
1Y Bek.
+63,4%
+4% … +153%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
79%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma21 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,17%
En Kötü Gün
-4,88%
En İyi Hafta
+8,76%
En Kötü Hafta
-7,70%
En İyi Ay
+16,56%
En Kötü Ay
-6,79%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+0,98%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-20.3 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-35.6 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-13.1 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,2 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı35.403
Pay Sayısı5,65 Mr
Pazar Payı1,50%
Kategori Sırası151 / 200
ISINTRYSRMD00010
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MACaktif20.0-3,6%+16,4%20,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%