MAC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
35D
Skor%25Birim Pay
0,800067
+0,59% / gün
1A
-2,52%
3A
+10,99%
6A
+17,39%
YBB
+19,12%
1Y
+27,22%
3Y
+185,87%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 18 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,800067+26.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,86%
Maks. Düşüş (1Y)-14,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.61
Calmar (1Y)1.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,38%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,0%+6% → +161%
%5: +6%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,7%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,4%
-11% … +43%
1Y Bek.
+66,0%
+6% … +161%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
79%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 18 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,17%En Kötü Gün
-4,88%En İyi Hafta
+8,76%En Kötü Hafta
-8,18%En İyi Ay
+16,56%En Kötü Ay
-6,79%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.3 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.4 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.6 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,79 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı37.444
Pay Sayısı5,98 Mr
Pazar Payı1,92%
Kategori Sırası124 / 192
ISIN
TRYSRMD00010Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MACaktif | 34.9 | -2,5% | +27,2% | 20,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |