Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/MJB

MJB

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

34D
Skor%42
Birim Pay
7,293069
+0,58% / gün
1A
-5,79%
3A
-4,03%
6A
-4,09%
YBB
+22,20%
1Y
+25,48%
3Y
+153,28%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri7,293069+25.48%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,34%
Maks. Düşüş (1Y)-11,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)2.29

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,44%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%+4% → +106%
%5: +4%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,3%
-6% … +13%
3A Bek.
+11,4%
-7% … +32%
1Y Bek.
+47,7%
+4% … +106%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1274 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,30%
En Kötü Gün
-3,32%
En İyi Hafta
+10,15%
En Kötü Hafta
-5,69%
En İyi Ay
+11,33%
En Kötü Ay
-6,17%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.27
Ortalama Kazanç
+0,77%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.0 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü50 M ₺
Yatırımcı Sayısı674
Pay Sayısı6,9 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası49 / 101
ISINTRYMKFT00257
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MJBaktif34.1-5,8%+25,5%17,3%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%