MJG
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
30D
Skor%47Birim Pay
9,376185
+1,29% / gün
1A
-11,18%
3A
-9,33%
6A
-26,95%
YBB
-17,42%
1Y
+26,13%
3Y
+267,58%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-50.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.9 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri9,376185+26.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite55,99%
Maks. Düşüş (1Y)-50,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.25
Sortino (1Y)-0.22
Calmar (1Y)0.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-17,93%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,3%-17% → +167%
%5: -17%
%95: +167%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,9%
-14% … +21%
3A Bek.
+12,1%
-19% … +45%
1Y Bek.
+51,3%
-17% … +167%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1361 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,92%En Kötü Gün
-20,13%En İyi Hafta
+27,74%En Kötü Hafta
-35,70%En İyi Ay
+59,18%En Kötü Ay
-21,37%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+2,40%Ortalama Kayıp
-2,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-48,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.7 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.1 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.3 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü672,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.999
Pay Sayısı71,8 M
Pazar Payı0,67%
Kategori Sırası45 / 101
ISIN
TRYMKFT00224Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MJGaktif | 29.8 | -11,2% | +26,1% | 56,0% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |