MKA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
25F
Skor%10Birim Pay
1,246689
+1,37% / gün
1A
-2,04%
3A
-12,03%
6A
+6,24%
YBB
+11,96%
1Y
+16,67%
3Y
+25,83%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.12 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,246689+16.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,83%
Maks. Düşüş (1Y)-15,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.12
Sortino (1Y)-1.17
Calmar (1Y)1.06
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,55%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,7%-19% → +64%
%5: -19%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%741Y
%20+ Kazanç
%421Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,3%
-9% … +12%
3A Bek.
+3,9%
-13% … +24%
1Y Bek.
+14,7%
-19% … +64%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 411 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,28%En Kötü Gün
-6,55%En İyi Hafta
+10,22%En Kötü Hafta
-8,23%En İyi Ay
+14,66%En Kötü Ay
-8,94%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-20.0 pp
Fon
+16,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-35.4 pp
Fon
+16,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-12.9 pp
Fon
+16,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü80,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.695
Pay Sayısı64,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası149 / 200
ISIN
TRYMRMC00023Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MKAaktif | 24.9 | -2,0% | +16,7% | 20,8% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |