MKA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
48C+
Skor%51Birim Pay
1,383142
-0,29% / gün
1A
-3,89%
3A
+12,25%
6A
+23,92%
YBB
+24,22%
1Y
+35,80%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,383142+35.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,78%
Maks. Düşüş (1Y)-11,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)3.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,29%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,3%-14% → +81%
%5: -14%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,0%
-9% … +13%
3A Bek.
+6,3%
-12% … +27%
1Y Bek.
+26,3%
-14% … +81%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 366 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,28%En Kötü Gün
-6,55%En İyi Hafta
+10,22%En Kötü Hafta
-8,23%En İyi Ay
+14,66%En Kötü Ay
-5,75%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.7 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.2 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü101 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.857
Pay Sayısı73 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası87 / 192
ISIN
TRYMRMC00023Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MKAaktif | 47.7 | -3,9% | +35,8% | 20,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |