MKA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
12F
Skor%16Birim Pay
1,055438
+0,34% / gün
1A
-6,49%
3A
-17,07%
6A
-26,20%
YBB
-5,21%
1Y
-6,44%
3Y
+6,53%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.7 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %17.3 geride
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%27)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,055438-6.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,88%
Maks. Düşüş (1Y)-33,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.03
Sortino (1Y)-2.02
Calmar (1Y)-0.19
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-16,72%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+4,0%-29% → +49%
%5: -29%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%571Y
%20+ Kazanç
%261Y
%10+ Kayıp
%271Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,5%
-10% … +12%
3A Bek.
+0,9%
-16% … +21%
1Y Bek.
+4,0%
-29% … +49%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 453 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,28%En Kötü Gün
-6,55%En İyi Hafta
+10,22%En Kötü Hafta
-9,39%En İyi Ay
+14,66%En Kötü Ay
-11,14%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.97Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-20.9 pp
Fon
-6,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-58.7 pp
Fon
-6,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-17.3 pp
Fon
-6,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü63,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.413
Pay Sayısı60,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası153 / 201
ISIN
TRYMRMC00023Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MKAaktif | 12.3 | -6,5% | -6,4% | 22,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |