Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/MMH

MMH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

57B
Skor%74
Birim Pay
17,044608
+1,54% / gün
1A
+5,52%
3A
+6,62%
6A
+16,04%
YBB
+34,18%
1Y
+43,64%
3Y
+119,11%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri17,044608+43.64%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,48%
Maks. Düşüş (1Y)-11,97%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)3.65

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,65%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,4%+2% → +163%
%5: +2%
%95: +163%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,3%
-9% … +43%
1Y Bek.
+65,4%
+2% … +163%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,20%
En Kötü Gün
-5,71%
En İyi Hafta
+10,24%
En Kötü Hafta
-9,03%
En İyi Ay
+23,03%
En Kötü Ay
-7,38%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.9 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.4 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.1 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü160,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.397
Pay Sayısı9,4 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası49 / 200
ISINTRYMKFT00174
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MMHaktif56.7+5,5%+43,6%23,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%