MMH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
55C+
Skor%66Birim Pay
16,609774
-0,46% / gün
1A
+3,88%
3A
+10,00%
6A
+27,72%
YBB
+30,76%
1Y
+42,81%
3Y
+182,56%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 18 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri16,609774+42.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,66%
Maks. Düşüş (1Y)-11,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.12
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)3.58
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,93%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,8%+4% → +164%
%5: +4%
%95: +164%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,6%
-9% … +20%
3A Bek.
+13,6%
-10% … +42%
1Y Bek.
+65,8%
+4% … +164%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 18 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,20%En Kötü Gün
-5,71%En İyi Hafta
+10,24%En Kötü Hafta
-9,03%En İyi Ay
+23,03%En Kötü Ay
-7,38%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,19%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.3 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.9 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.2 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü158,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.443
Pay Sayısı9,6 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası60 / 192
ISIN
TRYMKFT00174Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MMHaktif | 54.7 | +3,9% | +42,8% | 23,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |