MMH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
43C
Skor%85Birim Pay
15,046405
-1,29% / gün
1A
-7,55%
3A
-6,85%
6A
-13,19%
YBB
+18,45%
1Y
+22,63%
3Y
+95,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri15,046405+22.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,75%
Maks. Düşüş (1Y)-18,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)1.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,36%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+1% → +154%
%5: +1%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,0%
-10% … +19%
3A Bek.
+12,7%
-11% … +42%
1Y Bek.
+59,5%
+1% … +154%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,08%En Kötü Gün
-5,71%En İyi Hafta
+10,24%En Kötü Hafta
-9,03%En İyi Ay
+23,03%En Kötü Ay
-7,38%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.2 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.6 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.8 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü174,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.306
Pay Sayısı11,6 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası28 / 201
ISIN
TRYMKFT00174Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MMHaktif | 43.0 | -7,6% | +22,6% | 24,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |